PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с CNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с CNWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. CNWIX управляется Calamos.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и CNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и CNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		7.40%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям CNWIX по среднегодовой доходности: 7.36% против 8.63% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

CNWIX

1 день
2.49%
1 месяц
-13.56%
С начала года
7.40%
6 месяцев
5.59%
1 год
30.77%
3 года*
14.38%
5 лет*
2.25%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDGXCNWIX с FEDDXCNWIX с PZIEXCNWIX с FIQGX

Сравнение комиссий VEIEX и CNWIX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CNWIX в 1.05%.

CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXCNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.96

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.87

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.15

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. CNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNWIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и CNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXCNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Корреляция

Корреляция между VEIEX и CNWIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и CNWIX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CNWIX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и CNWIX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и CNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXCNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-43.57%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-16.28%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-37.47%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-43.57%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-14.20%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-16.56%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.26%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и CNWIX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 6.91%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXCNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

11.15%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

17.00%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

20.27%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.56%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

24.08%

-7.69%