PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с AEPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с AEPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и AEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и AEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		-2.87%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у AEPFX с доходностью -2.87%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям AEPFX по среднегодовой доходности: 7.36% против 7.86% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

AEPFX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
0.89%
1 год
21.43%
3 года*
10.88%
5 лет*
3.22%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

American Funds EUPAC Fund Class F-2

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с FSGGXAEPFX с qqqAEPFX с FCNTXAEPFX с VIAAXAEPFX с VOOAEPFX с DODFXAEPFX с VXUS

Сравнение комиссий VEIEX и AEPFX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AEPFX в 0.58%.

AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. AEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c AEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXAEPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.86

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.67

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

6.32

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. AEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEPFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и AEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXAEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Корреляция

Корреляция между VEIEX и AEPFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и AEPFX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности AEPFX в 14.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		14.33%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и AEPFX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки AEPFX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и AEPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXAEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-48.79%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.54%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-37.37%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-37.37%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-10.13%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-11.09%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.30%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и AEPFX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеют волатильность 6.91% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXAEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.25%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.54%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.40%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.48%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.80%

-0.41%