PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEGN с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGN и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGN и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
VEGN
US Vegan Climate ETF
-5.66%13.71%25.42%38.10%-26.87%6.34%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


VEGN

1 день
1.37%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.08%
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Vegan Climate ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий VEGN и QCLR

И VEGN, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

VEGN vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 4747
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGNQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.95

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.41

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

4.57

+0.18

VEGN vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEGNQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между VEGN и QCLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и QCLR

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF
0.62%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGN и QCLR

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


VEGNQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-21.77%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.22%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-8.10%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-6.32%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.56%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и QCLR

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEGNQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.93%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

8.56%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

12.08%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

12.61%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

12.61%

+10.20%