PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с PFM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VEGN tracks the US Vegan Climate Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 16.01%/yr vs 10.64%/yr for PFM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 7.65%.

VEGN

1 день
2.09%
1 месяц
5.49%
С начала года
32.02%
6 месяцев
30.58%
1 год
47.12%
3 года*
29.55%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
6.50%
1 год
17.77%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и PFM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		32.02%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.65%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%5.09%

Correlation

The correlation between VEGN and PFM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between VEGN and PFM shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGN и PFM

Секторы
VEGN
PFM

Технологии

63.0%
27.6%

Финансовые услуги

13.3%
17.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
1.1%

Здравоохранение

4.8%
15.1%

Промышленность

4.7%
10.7%

Недвижимость

3.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.8%
3.7%

Сырьевые материалы

0.1%
2.8%

Коммунальные услуги

0.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
11.1%

Энергетика

-

4.3%

Технологии

VEGN
63.0%
PFM
27.6%

Финансовые услуги

VEGN
13.3%
PFM
17.9%

Коммуникационные услуги

VEGN
9.1%
PFM
1.1%

Здравоохранение

VEGN
4.8%
PFM
15.1%

Промышленность

VEGN
4.7%
PFM
10.7%

Недвижимость

VEGN
3.1%
PFM
2.0%

Потребительский циклический сектор

VEGN
1.8%
PFM
3.7%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
PFM
2.8%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
PFM
3.9%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
PFM
11.1%

Энергетика

VEGN

-

PFM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

VEGN vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.89

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.77

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.52

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

10.17

+5.40

VEGN vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PFM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и PFM

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-53.21%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-7.09%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-14.50%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-17.81%

-15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.80%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.92%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.75%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и PFM

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

2.37%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

7.18%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

9.45%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

13.51%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

15.20%

+7.73%

Сравнение комиссий VEGN и PFM

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и PFM

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PFM в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.35%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.49%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and PFM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (9.81%) compared to PFM (2.37%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.01% vs 10.64% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.01% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

PFM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.49% for VEGN.

VEGN tracks US Vegan Climate Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.53% for PFM.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор