PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEGN с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VEGN (US Vegan Climate ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VEGN tracks the US Vegan Climate Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 14.77%/yr vs 12.84%/yr for PBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 25.39%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.61%.

VEGN

1 день
-1.68%
1 месяц
-3.93%
6 месяцев
23.88%
С начала года
25.39%
1 год
36.60%
3 года*
24.42%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		25.39%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%8.74%

Correlation

The correlation between VEGN and PBUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between VEGN and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и PBUS

Секторы
VEGN
PBUS

Технологии

63.2%
38.9%

Финансовые услуги

13.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.7%

Промышленность

5.0%
8.1%

Здравоохранение

4.0%
8.4%

Недвижимость

3.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%
9.9%

Сырьевые материалы

0.5%
1.7%

Энергетика

0.1%
3.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.4%

Технологии

VEGN
63.2%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

VEGN
13.2%
PBUS
10.9%

Коммуникационные услуги

VEGN
7.8%
PBUS
10.7%

Промышленность

VEGN
5.0%
PBUS
8.1%

Здравоохранение

VEGN
4.0%
PBUS
8.4%

Недвижимость

VEGN
3.9%
PBUS
1.8%

Потребительский циклический сектор

VEGN
1.7%
PBUS
9.9%

Сырьевые материалы

VEGN
0.5%
PBUS
1.7%

Энергетика

VEGN
0.1%
PBUS
3.2%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
PBUS
2.0%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.1%
PBUS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

VEGN vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.67

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.31

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.36

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

10.09

+1.32

VEGN vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и PBUS

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-33.15%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.02%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.07%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-25.40%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-0.83%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.09%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.11%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и PBUS

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

3.22%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

10.17%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

12.76%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.16%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

19.28%

+3.72%

Сравнение комиссий VEGN и PBUS

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и PBUS

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PBUS в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.51%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and PBUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.89%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, VEGN leads with 14.77% vs 12.84% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.77% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.51% for VEGN.

VEGN tracks US Vegan Climate Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.04% for PBUS.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор