PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGN с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Vegan Climate ETF (VEGN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

VEGN и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGN - это пассивный фонд от Beyond Investing, который отслеживает доходность US Vegan Climate Index. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGN и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGN и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEGN
US Vegan Climate ETF		-5.66%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%35.38%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

VEGN

1 день
1.37%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий VEGN и IQM

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

VEGN
US Vegan Climate ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

VEGN vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGNIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.72

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.33

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.00

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

12.47

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGN vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGNIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.72

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Корреляция

Корреляция между VEGN и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и IQM

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.62%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGN и IQM

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGNIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-44.91%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.71%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-44.91%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-6.86%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-12.55%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.72%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и IQM

Текущая волатильность для US Vegan Climate ETF (VEGN) составляет 6.09%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что VEGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGNIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

12.71%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

23.53%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

33.40%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

28.67%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

30.73%

-7.92%