PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEGN с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с IQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEGN (US Vegan Climate ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while IQM is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton. VEGN is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 14.68%/yr vs 16.96%/yr for IQM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 28.77%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 24.59%.

VEGN

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
30.72%
С начала года
28.77%
1 год
41.14%
3 года*
26.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
18.71%

IQM

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
23.42%
С начала года
24.59%
1 год
37.08%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
Всё время*
26.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IQM

Franklin Intelligent Machines ETF
$2.67M$1.52M$1.22M

VEGN

US Vegan Climate ETF
$383.53K$488.09K$473.74K

Сравнение доходности по годам VEGN и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEGN
US Vegan Climate ETF		28.77%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%29.63%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		24.59%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%

Correlation

The correlation between VEGN and IQM is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.88

The correlation between VEGN and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и IQM

Секторы
VEGN
IQM

Технологии

63.6%
70.5%

Финансовые услуги

13.1%

-

Коммуникационные услуги

7.8%
1.1%

Промышленность

4.8%
14.8%

Здравоохранение

3.9%
1.0%

Недвижимость

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
2.7%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
3.1%

Технологии

VEGN
63.6%
IQM
70.5%

Финансовые услуги

VEGN
13.1%
IQM

-

Коммуникационные услуги

VEGN
7.8%
IQM
1.1%

Промышленность

VEGN
4.8%
IQM
14.8%

Здравоохранение

VEGN
3.9%
IQM
1.0%

Недвижимость

VEGN
3.9%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

VEGN
1.8%
IQM
2.7%

Сырьевые материалы

VEGN
0.5%
IQM

-

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
IQM
3.5%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
IQM

-

Энергетика

VEGN
0.0%
IQM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

VEGN vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEGN c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.02

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.48

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.47

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

5.49

+5.55

VEGN vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IQM равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и IQM

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-44.91%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-25.28%

+13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-30.42%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-44.91%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-13.53%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-12.20%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

6.77%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и IQM

Текущая волатильность для US Vegan Climate ETF (VEGN) составляет 7.88%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что VEGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

15.57%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

31.51%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

36.39%

-15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

30.73%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

31.73%

-8.68%

Сравнение комиссий VEGN и IQM

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и IQM

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and IQM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.57%) compared to VEGN (7.88%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 16.96% vs 14.68% for VEGN. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VEGN has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 16.96% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for IQM.

VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while IQM is Technology Equities. They also come from different issuers: Beyond Investing and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.50% for IQM.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор