PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEGN с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGN и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGN и IOO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF
-5.09%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.70%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.70%.


VEGN

1 день
0.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-3.46%
1 год
14.92%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.21%
10 лет*

IOO

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
27.10%
3 года*
21.50%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Vegan Climate ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий VEGN и IOO

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

VEGN vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGNIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.41

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.10

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.22

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

10.34

-5.59

VEGN vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEGNIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.41

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между VEGN и IOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и IOO

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGN
US Vegan Climate ETF
0.62%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок VEGN и IOO

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


VEGNIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-55.85%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.94%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-23.52%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.04%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-11.34%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.66%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и IOO

US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 5.92% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEGNIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.15%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

10.68%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

19.24%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

16.97%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

17.74%

+5.06%