Сравнение VEGN с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares Global 100 ETF (IOO).
VEGN и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGN - это пассивный фонд от Beyond Investing, который отслеживает доходность US Vegan Climate Index. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGN и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGN и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | -5.09% | 13.71% | 25.42% | 38.10% | -26.87% | 26.01% | 27.72% | 9.10% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.70% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 10.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGN показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.70%.
VEGN
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGN и IOO
VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
VEGN vs. IOO — Ранг доходности на риск
VEGN
IOO
Сравнение VEGN c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGN | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.41 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.10 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.22 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 10.34 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGN | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.41 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VEGN и IOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и IOO
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.62% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок VEGN и IOO
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGN | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -55.85% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.94% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -23.52% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.04% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -11.34% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.66% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и IOO
US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 5.92% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGN | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.15% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 10.68% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 19.24% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 16.97% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 17.74% | +5.06% |