Сравнение VEGN с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
VEGN и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGN - это пассивный фонд от Beyond Investing, который отслеживает доходность US Vegan Climate Index. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGN и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGN и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | -5.66% | 13.71% | 25.42% | 38.10% | -26.87% | 26.01% | 27.72% | 9.10% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGN показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
VEGN
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGN и ILCB
VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
VEGN vs. ILCB — Ранг доходности на риск
VEGN
ILCB
Сравнение VEGN c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGN | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 7.14 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGN | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VEGN и ILCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и ILCB
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.62% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок VEGN и ILCB
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGN | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -51.53% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.07% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -25.47% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -5.74% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -6.28% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.59% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и ILCB
US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGN | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.37% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 9.65% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 18.42% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.13% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.14% | +4.67% |