Сравнение VEGN с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Vegan Climate ETF (VEGN) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
VEGN и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGN - это пассивный фонд от Beyond Investing, который отслеживает доходность US Vegan Climate Index. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGN и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGN и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | -5.66% | 13.71% | 25.42% | 38.10% | -16.41% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGN показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
VEGN
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGN и CLSE
VEGN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
VEGN vs. CLSE — Ранг доходности на риск
VEGN
CLSE
Сравнение VEGN c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGN | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.27 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.95 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.29 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 20.29 | -15.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGN | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.27 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.28 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между VEGN и CLSE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и CLSE
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.62% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGN и CLSE
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGN | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -16.45% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -7.88% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -0.80% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -3.73% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.67% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и CLSE
US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGN | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.74% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 10.49% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 14.55% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 13.87% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 13.87% | +8.94% |