PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEGN с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с BBUS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VEGN (US Vegan Climate ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 14.55%/yr vs 12.57%/yr for BBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 24.22%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 9.20%.

VEGN

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
22.19%
С начала года
24.22%
1 год
34.46%
3 года*
23.79%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.02%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
7.73%
С начала года
9.20%
1 год
19.10%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.22%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		9.20%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%9.11%

Correlation

The correlation between VEGN and BBUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between VEGN and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и BBUS

Секторы
VEGN
BBUS

Технологии

63.2%
37.5%

Финансовые услуги

13.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
9.8%

Промышленность

5.0%
7.7%

Здравоохранение

4.0%
9.1%

Недвижимость

3.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

1.7%
9.2%

Сырьевые материалы

0.5%
1.7%

Энергетика

0.1%
3.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.5%

Технологии

VEGN
63.2%
BBUS
37.5%

Финансовые услуги

VEGN
13.2%
BBUS
12.0%

Коммуникационные услуги

VEGN
7.8%
BBUS
9.8%

Промышленность

VEGN
5.0%
BBUS
7.7%

Здравоохранение

VEGN
4.0%
BBUS
9.1%

Недвижимость

VEGN
3.9%
BBUS
1.7%

Потребительский циклический сектор

VEGN
1.7%
BBUS
9.2%

Сырьевые материалы

VEGN
0.5%
BBUS
1.7%

Энергетика

VEGN
0.1%
BBUS
3.1%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
BBUS
2.7%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.1%
BBUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

VEGN vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.52

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.12

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.08

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

8.95

+1.65

VEGN vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и BBUS

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-35.35%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.21%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.01%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-25.46%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-2.00%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.40%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.14%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и BBUS

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

3.49%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

10.07%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

12.63%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.14%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

19.52%

+3.47%

Сравнение комиссий VEGN и BBUS

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и BBUS

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BBUS в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.02%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.52%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and BBUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.74%) compared to BBUS (3.49%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, VEGN leads with 14.55% vs 12.57% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.55% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

BBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.52% for VEGN.

VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. VEGN tracks US Vegan Climate Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.02% for BBUS.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор