PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. VEGI is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, VEGI returned 14.32% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 1.79%.

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и USDX

2026 (YTD)20252024
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%0.54%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between VEGI and USDX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов VEGI и USDX

Секторы
VEGI
USDX

Промышленность

34.2%

-

Потребительский защитный сектор

33.3%

-

Сырьевые материалы

31.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

VEGI
34.2%
USDX

-

Потребительский защитный сектор

VEGI
33.3%
USDX

-

Сырьевые материалы

VEGI
31.7%
USDX

-

Коммуникационные услуги

VEGI

-

USDX

-

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

USDX

-

Энергетика

VEGI

-

USDX

-

Финансовые услуги

VEGI

-

USDX
84.7%

Здравоохранение

VEGI

-

USDX

-

Недвижимость

VEGI

-

USDX

-

Технологии

VEGI

-

USDX

-

Коммунальные услуги

VEGI

-

USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

VEGI vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
3.11

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
4.82

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.77

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

6.40

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

43.95

-40.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.11

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

3.96

-3.62

Просадки

Сравнение просадок VEGI и USDX

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-0.94%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-0.94%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-0.64%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-0.06%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

0.14%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и USDX

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

0.98%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

1.73%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

1.93%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

1.68%

+16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

1.68%

+17.26%

Сравнение комиссий VEGI и USDX

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и USDX

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности USDX в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and USDX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.49%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, VEGI leads with 14.32% vs 5.97% for USDX. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGI has performed better with a 14.32% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 2.01% for VEGI.

VEGI is categorized as Mid Cap Value Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор