PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с OOSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. VEGI is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, VEGI returned 14.94% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у OOSP с доходностью 2.41%.

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%

OOSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и OOSP

2026 (YTD)20252024
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%-5.59%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		2.41%7.41%6.43%

Correlation

The correlation between VEGI and OOSP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CLOA

Доходность на риск

VEGI vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIOOSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.82

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.64

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

5.13

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

19.01

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа OOSP равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIOOSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.29

-1.95

Просадки

Сравнение просадок VEGI и OOSP

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и OOSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-1.31%

-36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-1.31%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.18%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-0.20%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

0.35%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и OOSP

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.23%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

2.23%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

3.71%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

3.35%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

3.35%

+15.59%

Сравнение комиссий VEGI и OOSP

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и OOSP

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности OOSP в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.47%6.71%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and OOSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.52%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs OOSP's -1.31%.

On 1-year performance, VEGI leads with 14.94% vs 6.71% for OOSP. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGI has performed better with a 14.94% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.

OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.99% for VEGI.

VEGI is categorized as Mid Cap Value Equities, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Obra. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.90% for OOSP.

OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и OOSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор