PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с NIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с NIXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index while NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. Over the past year, VEGI returned 14.94% vs 33.50% for NIXT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и NIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.98%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 18.29%.

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%

NIXT

1 день
-1.51%
1 месяц
1.69%
С начала года
18.29%
6 месяцев
17.24%
1 год
33.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и NIXT

2026 (YTD)20252024
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%0.20%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		18.29%4.94%4.89%

Correlation

The correlation between VEGI and NIXT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.54

The correlation between VEGI and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Research Affiliates Deletions ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с GRNJNIXT с PRFZNIXT с MOOD

Доходность на риск

VEGI vs. NIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c NIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGINIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.59

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.34

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.87

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

9.69

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. NIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа NIXT равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и NIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGINIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.71

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VEGI и NIXT

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и NIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGINIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-27.75%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.71%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.37%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-5.96%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.47%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и NIXT

Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 4.52%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGINIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.00%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

14.08%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

21.24%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

23.31%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

23.31%

-4.37%

Сравнение комиссий VEGI и NIXT

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и NIXT

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности NIXT в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.35%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and NIXT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIXT has higher volatility (5.00%) compared to VEGI (4.52%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs NIXT's -27.75%.

On 1-year performance, NIXT leads with 33.50% vs 14.94% for VEGI. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 33.50% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.35% for NIXT.

VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: iShares and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.09% for NIXT.

NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и NIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор