PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -0.86%.

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий VEGBX и SEDAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SEDAX в 0.41%.

SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.76

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

3.86

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.80

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

12.58

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.39

+0.63

Корреляция

Корреляция между VEGBX и SEDAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и SEDAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и SEDAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-37.03%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-5.49%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-27.01%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-4.97%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.83%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.22%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и SEDAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.10%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.95%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

3.99%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

5.60%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.91%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

8.42%

-2.05%