PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с GMOQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и GMOQX

2026 (YTD)20252024202320222021
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.73%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		2.32%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 2.32%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

GMOQX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.32%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.48%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLLXGMOQX с DBLEXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с SEDAXGMOQX с AGEYX

Сравнение комиссий VEGBX и GMOQX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GMOQX в 0.51%.

GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXGMOQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

3.14

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

4.57

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.75

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.59

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

18.03

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа GMOQX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.14

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.63

+0.40

Корреляция

Корреляция между VEGBX и GMOQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и GMOQX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности GMOQX в 6.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.23%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и GMOQX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и GMOQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-31.41%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-5.66%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.53%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-10.04%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.14%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и GMOQX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.28%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

3.93%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

6.71%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

11.00%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

11.00%

-4.63%