Сравнение VEGBX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGBX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGBX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | -1.23% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | -0.66% | 11.65% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 9.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%.
VEGBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGBX и GMCDX
VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
VEGBX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
VEGBX
GMCDX
Сравнение VEGBX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGBX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 3.12 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 4.54 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.76 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.55 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 17.85 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGBX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 3.12 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.30 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между VEGBX и GMCDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGBX и GMCDX
Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 5.79% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VEGBX и GMCDX
Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGBX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -68.24% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -5.69% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -26.02% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -3.56% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -17.75% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.14% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGBX и GMCDX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGBX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.27% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 3.92% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 6.72% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 11.16% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 9.31% | -2.94% |