PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%.

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий VEGBX и DBLLX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBLLX в 0.59%.

DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

3.53

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

4.86

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.17

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.81

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

19.46

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.53

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.69

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.67

-0.64

Корреляция

Корреляция между VEGBX и DBLLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и DBLLX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и DBLLX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-10.13%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-1.35%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-10.13%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-1.13%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-1.31%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.26%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и DBLLX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.38%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

0.78%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

1.45%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

1.93%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

1.90%

+4.47%