PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с DBLEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и DBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -1.32%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с GMOQXDBLEX с PFUMXDBLEX с AMAPX

Сравнение комиссий VEGBX и DBLEX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.

DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.62

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.08

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.50

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

6.46

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLEX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.97

+0.06

Корреляция

Корреляция между VEGBX и DBLEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и DBLEX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности DBLEX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и DBLEX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, примерно равная максимальной просадке DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и DBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-25.43%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.77%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-25.43%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.14%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.52%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.64%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и DBLEX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

0.71%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

1.46%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

2.63%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

4.53%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

4.66%

+1.71%