PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с JDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGA с JDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV).

VEGA и JDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGA и JDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGA и JDIV

2026 (YTD)20252024
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		-1.25%15.83%-1.09%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-0.76%18.98%-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у JDIV с доходностью -0.76%.

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%

JDIV

1 день
0.69%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с VTVEGA с AVGVVEGA с AVTMVEGA с CAPE
Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с VYMIJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с DGROJDIV с JEPI

Сравнение комиссий VEGA и JDIV

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии JDIV в 0.47%.

VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

VEGA vs. JDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c JDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAJDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.42

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.35

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

5.66

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. JDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDIV равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и JDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAJDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.94

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между VEGA и JDIV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и JDIV

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности JDIV в 2.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.20%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGA и JDIV

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки JDIV в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и JDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGAJDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-13.34%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.96%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.23%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.03%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.62%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и JDIV

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 4.21%, в то время как у JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGAJDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.61%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.05%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

15.82%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

14.17%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

14.17%

-1.50%