PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с IFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с IFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.89%/yr for IFLR.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и IFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у IFLR с доходностью 5.48%.

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%

IFLR

1 день
0.52%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и IFLR

2026 (YTD)2025
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%3.56%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.48%4.20%

Correlation

The correlation between VEGA and IFLR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов VEGA и IFLR

Секторы
VEGA
IFLR

Технологии

31.7%
11.4%

Финансовые услуги

14.6%
21.1%

Промышленность

10.8%
17.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.9%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.6%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%
3.6%

Сырьевые материалы

2.6%
5.7%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

VEGA
31.7%
IFLR
11.4%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
IFLR
21.1%

Промышленность

VEGA
10.8%
IFLR
17.4%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
IFLR
7.3%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
IFLR
3.9%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
IFLR
9.6%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
IFLR
6.6%

Энергетика

VEGA
3.5%
IFLR
3.7%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
IFLR
3.6%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
IFLR
5.7%

Недвижимость

VEGA
1.8%
IFLR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с DIVDIFLR с INKMIFLR с UAUGIFLR с LVHIIFLR с UFO

Доходность на риск

VEGA vs. IFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IFLR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c IFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAIFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. IFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAIFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.51

-0.98

Просадки

Сравнение просадок VEGA и IFLR

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки IFLR в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и IFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAIFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-9.58%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.13%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.75%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и IFLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAIFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

13.03%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

13.03%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

13.03%

-0.33%

Сравнение комиссий VEGA и IFLR

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии IFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и IFLR

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IFLR в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and IFLR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFLR is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.28% for IFLR.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Innovator. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.89% for IFLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и IFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор