Сравнение VEGA с IFLR
VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.89%/yr for IFLR.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и IFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEGA показывает доходность 6.29%, а IFLR немного ниже – 6.14%.
VEGA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.59%
IFLR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGA и IFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.29% | 2.65% |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 6.14% | 3.03% |
Correlation
The correlation between VEGA and IFLR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGA vs. IFLR — Ранг доходности на риск
VEGA
IFLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VEGA c IFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGA | IFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGA и IFLR
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки IFLR в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и IFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGA | IFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -9.58% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.52% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.61% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и IFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGA | IFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 13.31% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 13.31% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 13.31% | -0.59% |
Сравнение комиссий VEGA и IFLR
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии IFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и IFLR
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IFLR в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEGA and IFLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLR is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.95% for IFLR.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Innovator. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.89% for IFLR.
Подберите оптимальное распределение для VEGA и IFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор