PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEF.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) and VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VEF.TO is a Global Equities fund tracking the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD, while VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VEF.TO is passively managed, while VBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, VEF.TO returned 12.75%/yr vs 7.94%/yr for VBAL.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEF.TO charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for VBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 8.49%.

VEF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.53%
С начала года
16.23%
6 месяцев
18.10%
1 год
33.94%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.26%

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEF.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		16.23%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%2.10%22.61%-12.84%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%

Correlation

The correlation between VEF.TO and VBAL.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between VEF.TO and VBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEF.TO и VBAL.TO

Секторы
VEF.TO
VBAL.TO

Финансовые услуги

23.3%
20.6%

Промышленность

19.2%
11.6%

Технологии

13.8%
20.4%

Здравоохранение

8.2%
6.7%

Сырьевые материалы

7.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.6%

Энергетика

5.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Недвижимость

2.7%
2.3%

Финансовые услуги

VEF.TO
23.3%
VBAL.TO
20.6%

Промышленность

VEF.TO
19.2%
VBAL.TO
11.6%

Технологии

VEF.TO
13.8%
VBAL.TO
20.4%

Здравоохранение

VEF.TO
8.2%
VBAL.TO
6.7%

Сырьевые материалы

VEF.TO
7.5%
VBAL.TO
8.5%

Потребительский циклический сектор

VEF.TO
7.5%
VBAL.TO
7.9%

Потребительский защитный сектор

VEF.TO
5.6%
VBAL.TO
4.6%

Энергетика

VEF.TO
5.4%
VBAL.TO
8.6%

Коммуникационные услуги

VEF.TO
3.4%
VBAL.TO
6.1%

Коммунальные услуги

VEF.TO
3.3%
VBAL.TO
2.8%

Недвижимость

VEF.TO
2.7%
VBAL.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT

Доходность на риск

VEF.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOVBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.35

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.35

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.16

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

13.42

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и VBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEF.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-21.19%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-5.93%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-9.68%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-16.45%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.16%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.39%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и VBAL.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEF.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.72%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

6.60%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

7.99%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

8.63%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

10.09%

+5.41%

Сравнение комиссий VEF.TO и VBAL.TO

VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью VBAL.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.04%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VEF.TO and VBAL.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEF.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEF.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VEF.TO is categorized as Global Equities, while VBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.22% for VEF.TO and 0.24% for VBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEF.TO и VBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор