PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEE.TO с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с EMGF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEE.TO tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index while EMGF tracks the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEE.TO returned 9.24%/yr vs 12.36%/yr for EMGF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for EMGF.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEE.TO торгуется в CAD, в то время как EMGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 30.06%. За последние 10 лет акции VEE.TO уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.36% соответственно.

VEE.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
0.01%
С начала года
13.66%
6 месяцев
14.35%
1 год
27.24%
3 года*
19.40%
5 лет*
7.22%
10 лет*
9.24%

EMGF

1 день
0.03%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.06%
6 месяцев
31.03%
1 год
47.43%
3 года*
28.67%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		13.66%19.32%19.06%6.24%-12.79%0.06%12.32%14.32%-7.93%22.60%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.06%25.41%18.30%8.22%-11.26%6.59%7.65%15.98%-12.96%32.73%

Correlation

The correlation between VEE.TO and EMGF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г.

0.74

The correlation between VEE.TO and EMGF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEE.TO и EMGF

Секторы
VEE.TO
EMGF

Технологии

26.3%
41.4%

Финансовые услуги

20.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.6%

Сырьевые материалы

8.4%
5.3%

Промышленность

7.9%
7.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.5%

Энергетика

4.7%
3.6%

Здравоохранение

4.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.0%

Технологии

VEE.TO
26.3%
EMGF
41.4%

Финансовые услуги

VEE.TO
20.5%
EMGF
17.4%

Потребительский циклический сектор

VEE.TO
11.2%
EMGF
9.6%

Сырьевые материалы

VEE.TO
8.4%
EMGF
5.3%

Промышленность

VEE.TO
7.9%
EMGF
7.2%

Коммуникационные услуги

VEE.TO
7.8%
EMGF
6.5%

Энергетика

VEE.TO
4.7%
EMGF
3.6%

Здравоохранение

VEE.TO
4.1%
EMGF
2.4%

Потребительский защитный сектор

VEE.TO
3.9%
EMGF
3.4%

Коммунальные услуги

VEE.TO
3.0%
EMGF
2.3%

Недвижимость

VEE.TO
2.3%
EMGF
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с EEMEMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPY

Доходность на риск

VEE.TO vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEE.TOEMGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.08

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.71

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.88

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

13.35

-4.29

VEE.TO vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и EMGF

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что меньше максимальной просадки EMGF в -32.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и EMGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TOEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-32.40%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.28%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-15.01%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-22.32%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

-32.40%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.49%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-8.08%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.56%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и EMGF

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) составляет 6.83%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TOEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

12.94%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

21.07%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

22.98%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

19.35%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

20.70%

-3.70%

Сравнение комиссий VEE.TO и EMGF

VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и EMGF

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EMGF в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.01%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.83%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.62%2.71%2.24%1.93%2.01%2.53%

Часто задаваемые вопросы

VEE.TO and EMGF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.

VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.45% for EMGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и EMGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор