PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEE.TO с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с EMGF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEE.TO tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index while EMGF tracks the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEE.TO returned 9.02%/yr vs 12.28%/yr for EMGF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for EMGF.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEE.TO торгуется в CAD, в то время как EMGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 30.48%. За последние 10 лет акции VEE.TO уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 9.02% против 12.28% соответственно.

VEE.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.70%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
30.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.02%

EMGF

1 день
-0.90%
1 месяц
8.71%
С начала года
30.48%
6 месяцев
30.98%
1 год
54.18%
3 года*
27.84%
5 лет*
13.33%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		13.51%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-7.95%22.55%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.48%25.38%18.43%8.42%-10.60%5.68%8.40%15.02%-12.90%33.30%

Correlation

The correlation between VEE.TO and EMGF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between VEE.TO and EMGF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEE.TO и EMGF

Секторы
VEE.TO
EMGF

Технологии

26.3%
34.7%

Финансовые услуги

20.5%
19.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.4%

Сырьевые материалы

8.4%
5.8%

Промышленность

7.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
7.4%

Энергетика

4.7%
4.3%

Здравоохранение

4.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Недвижимость

2.3%
1.1%

Технологии

VEE.TO
26.3%
EMGF
34.7%

Финансовые услуги

VEE.TO
20.5%
EMGF
19.2%

Потребительский циклический сектор

VEE.TO
11.2%
EMGF
10.4%

Сырьевые материалы

VEE.TO
8.4%
EMGF
5.8%

Промышленность

VEE.TO
7.9%
EMGF
7.8%

Коммуникационные услуги

VEE.TO
7.8%
EMGF
7.4%

Энергетика

VEE.TO
4.7%
EMGF
4.3%

Здравоохранение

VEE.TO
4.1%
EMGF
2.9%

Потребительский защитный сектор

VEE.TO
3.9%
EMGF
3.8%

Коммунальные услуги

VEE.TO
3.0%
EMGF
2.5%

Недвижимость

VEE.TO
2.3%
EMGF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPY

Доходность на риск

VEE.TO vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEE.TOEMGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.84

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.78

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.55

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

16.20

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEE.TO vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEE.TOEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и EMGF

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что меньше максимальной просадки EMGF в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и EMGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TOEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-32.11%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.96%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-14.37%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-22.61%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

-32.11%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.68%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-8.06%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.35%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и EMGF

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) составляет 5.96%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TOEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

9.06%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

16.85%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.22%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.49%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.33%

-0.37%

Сравнение комиссий VEE.TO и EMGF

VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и EMGF

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности EMGF в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.96%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Часто задаваемые вопросы

VEE.TO and EMGF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.

VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.45% for EMGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и EMGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор