PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEE.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEE.TO returned 9.01%/yr vs 10.61%/yr for VXUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEE.TO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 16.39%. За последние 10 лет акции VEE.TO уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.61% соответственно.

VEE.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.54%
6 месяцев
12.96%
1 год
31.71%
3 года*
18.62%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.01%

VXUS

1 день
0.00%
1 месяц
7.40%
С начала года
16.39%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.50%
3 года*
20.93%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		13.54%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-7.95%22.55%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.70%26.28%14.10%13.31%-10.10%8.00%8.79%15.76%-7.17%19.34%

Correlation

The correlation between VEE.TO and VXUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г.

0.79

The correlation between VEE.TO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEE.TO и VXUS

Секторы
VEE.TO
VXUS

Технологии

26.3%
18.1%

Финансовые услуги

20.5%
22.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.4%

Сырьевые материалы

8.4%
7.6%

Промышленность

7.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
4.4%

Энергетика

4.7%
5.2%

Здравоохранение

4.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.0%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Недвижимость

2.3%
2.6%

Технологии

VEE.TO
26.3%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

VEE.TO
20.5%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

VEE.TO
11.2%
VXUS
8.4%

Сырьевые материалы

VEE.TO
8.4%
VXUS
7.6%

Промышленность

VEE.TO
7.9%
VXUS
16.1%

Коммуникационные услуги

VEE.TO
7.8%
VXUS
4.4%

Энергетика

VEE.TO
4.7%
VXUS
5.2%

Здравоохранение

VEE.TO
4.1%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

VEE.TO
3.9%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

VEE.TO
3.0%
VXUS
3.2%

Недвижимость

VEE.TO
2.3%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с SPY
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VEE.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEE.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.44

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.34

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.18

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

13.05

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEE.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEE.TOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и VXUS

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что больше максимальной просадки VXUS в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-27.91%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.88%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-13.95%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-22.90%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

-27.91%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-5.12%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и VXUS

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.31%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.25%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.19%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

13.09%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

14.36%

+2.61%

Сравнение комиссий VEE.TO и VXUS

VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и VXUS

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VEE.TO and VXUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for VEE.TO.

VEE.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while VXUS is Global Equities. VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор