PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEA с VHVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L).

VEA и VHVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEA и VHVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%8.25%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		-1.74%22.44%17.99%23.74%-18.23%21.91%16.01%9.32%
Разные валюты инструментов

VEA торгуется в USD, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью -4.33%.

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%

VHVG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-0.65%
1 год
18.64%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEUA.LVHVG.L с SWRD.L

Сравнение комиссий VEA и VHVG.L

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VEA vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAVHVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.26

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.76

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.04

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

8.45

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VHVG.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.73

-0.51

Корреляция

Корреляция между VEA и VHVG.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VHVG.L

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEA и VHVG.L

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки VHVG.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VHVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VEAVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-25.41%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.88%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-17.96%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-3.89%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-3.35%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.79%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VHVG.L

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEAVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

4.33%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.50%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

14.77%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.02%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.14%

+0.12%