Сравнение VHVG.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
VHVG.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHVG.L или IWDA.L.
Основные характеристики
| VHVG.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.74% | 18.79% |
| Дох-ть за 1 год | 22.47% | 30.85% |
| Дох-ть за 3 года | 9.87% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.59% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 15.90 | 18.16 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 11.63% |
| Макс. просадка | -25.41% | -34.11% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между VHVG.L и IWDA.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHVG.L и IWDA.L
С начала года, VHVG.L показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 18.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHVG.L и IWDA.L
VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHVG.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVG.L и IWDA.L
Ни VHVG.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VHVG.L и IWDA.L
Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHVG.L и IWDA.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 2.51% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.