Сравнение VHVG.L с VEUA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L).
VHVG.L и VEUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VEUA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VHVG.L и VEUA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHVG.L и VEUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | -0.63% | 13.85% | 19.99% | 17.54% | -8.66% | 23.31% | 12.56% | 1.61% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1.35% | 26.07% | 4.49% | 13.45% | -4.21% | 16.83% | 3.08% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VHVG.L показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 1.35%.
VHVG.L
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
VEUA.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHVG.L и VEUA.L
VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VHVG.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск
VHVG.L
VEUA.L
Сравнение VHVG.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHVG.L | VEUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.85 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.80 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 6.96 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHVG.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VHVG.L и VEUA.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVG.L и VEUA.L
Ни VHVG.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VHVG.L и VEUA.L
Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки VEUA.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и VEUA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHVG.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -28.45% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -10.59% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -16.36% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -6.24% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -4.13% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.74% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHVG.L и VEUA.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHVG.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.73% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.17% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 13.14% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 13.62% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.84% | -0.67% |