Сравнение VHVG.L с SWLD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L).
VHVG.L и SWLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHVG.L или SWLD.L.
Основные характеристики
| VHVG.L | SWLD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.74% | 16.55% |
| Дох-ть за 1 год | 22.47% | 22.97% |
| Дох-ть за 3 года | 9.87% | 10.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.59% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 15.90 | 2.29 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 10.37% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 32.40% |
| Макс. просадка | -25.41% | -32.06% |
| Текущая просадка | -0.18% | -1.97% |
Корреляция
Корреляция между VHVG.L и SWLD.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHVG.L и SWLD.L
С начала года, VHVG.L показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью 16.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHVG.L и SWLD.L
И VHVG.L, и SWLD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHVG.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVG.L и SWLD.L
Ни VHVG.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VHVG.L и SWLD.L
Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и SWLD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHVG.L и SWLD.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.