PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с FITFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с FITFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and FITFX (Fidelity Flex International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VEA returned 9.65%/yr vs 8.81%/yr for FITFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEA charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for FITFX.

Доходность

Сравнение доходности VEA и FITFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 15.19%, а FITFX немного выше – 15.22%.

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%

FITFX

1 день
-0.87%
1 месяц
4.04%
С начала года
15.22%
6 месяцев
17.74%
1 год
32.59%
3 года*
20.02%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и FITFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%20.52%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		15.22%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-13.97%21.09%

Correlation

The correlation between VEA and FITFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.96

The correlation between VEA and FITFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Fidelity Flex International Index Fund

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с VFIFXFITFX с VOOFITFX с FUENXFITFX с FXAIX

Доходность на риск

VEA vs. FITFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c FITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAFITFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.30

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.11

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.00

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

11.73

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. FITFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITFX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и FITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAFITFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.60

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VEA и FITFX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки FITFX в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и FITFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAFITFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-34.84%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.22%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.35%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.74%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.87%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-7.44%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.86%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и FITFX

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAFITFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.00%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.30%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.65%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.38%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.34%

+1.01%

Сравнение комиссий VEA и FITFX

VEA берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FITFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и FITFX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FITFX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.50%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VEA and FITFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to FITFX (5.00%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs FITFX's -34.84%.

FITFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и FITFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор