PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с ACN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while ACN (Accenture plc) is a stock. Over the past 10 years, VEA returned 10.72%/yr vs 5.50%/yr for ACN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VEA и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 10.72% против 5.50% соответственно.

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.41%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%

ACN

1 день
1.65%
1 месяц
3.84%
С начала года
-35.62%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-43.95%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и ACN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
ACN
Accenture plc		-35.62%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%

Correlation

The correlation between VEA and ACN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.56

Over the past year, the correlation between VEA and ACN has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Accenture plc

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L

Доходность на риск

VEA vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-1.26

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-1.93

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.77

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.94

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

-1.72

+11.64

VEA vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и ACN

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-59.20%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-47.89%

+36.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-58.67%

+45.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-58.67%

+28.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-58.67%

+22.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-55.91%

+54.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-12.89%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

26.93%

-23.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и ACN

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.84%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

12.95%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

29.81%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

36.02%

-19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

28.60%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

26.87%

-9.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и ACN

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ACN в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and ACN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (12.95%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs ACN's -59.20%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор