PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VE.TO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		1.47%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.78%28.97%12.01%15.33%-9.31%10.65%7.86%16.59%-7.52%18.37%
Разные валюты инструментов

VE.TO торгуется в CAD, в то время как VEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции VE.TO уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.10% соответственно.

VE.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.48%
1 год
18.42%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.56%

VEA

1 день
0.00%
1 месяц
-5.39%
С начала года
4.14%
6 месяцев
7.91%
1 год
26.02%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TOVE.TO с XSEM.TO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий VE.TO и VEA

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.61

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.17

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.26

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

8.69

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между VE.TO и VEA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и VEA

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.54%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и VEA

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки VEA в -28.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-60.68%

+29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-11.63%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-29.71%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-35.73%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.20%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-13.39%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.99%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и VEA

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.29% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.47%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

11.03%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.25%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.20%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.42%

+1.64%