PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

VE.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		1.47%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.89%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-6.65%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VE.TO имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции XEF.TO немного отстают с 9.49%.

VE.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.48%
1 год
18.42%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.56%

XEF.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.90%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TOVE.TO с XSEM.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий VE.TO и XEF.TO

И VE.TO, и XEF.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.86

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.91

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.22

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Корреляция

Корреляция между VE.TO и XEF.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XEF.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.54%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и XEF.TO

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-28.51%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-11.28%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-24.58%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-28.51%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.37%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.64%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.98%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и XEF.TO

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеют волатильность 7.29% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.13%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.49%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.46%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.38%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.76%

+1.30%