PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с XSEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с XSEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO).

VE.TO и XSEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. XSEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и XSEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и XSEM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		1.47%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%9.54%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		4.51%30.16%14.82%7.04%-17.24%-3.58%15.66%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у XSEM.TO с доходностью 4.51%.

VE.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.48%
1 год
18.42%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.56%

XSEM.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.39%
1 год
30.44%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с ZEM.TOXSEM.TO с XSEA.TO

Сравнение комиссий VE.TO и XSEM.TO

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XSEM.TO в 0.32%.

XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. XSEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c XSEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOXSEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.05

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.42

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

8.23

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. XSEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEM.TO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и XSEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOXSEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между VE.TO и XSEM.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и XSEM.TO

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XSEM.TO в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.54%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.72%1.80%2.12%1.12%2.29%2.50%1.16%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и XSEM.TO

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки XSEM.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и XSEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOXSEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-37.03%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-12.63%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-33.18%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.51%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-13.45%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.72%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и XSEM.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) составляет 7.29%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOXSEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.61%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

14.99%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

20.23%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

16.61%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.01%

-1.95%