PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с VXC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).

VE.TO и VXC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и VXC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		0.12%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		-0.69%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-2.86%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции VE.TO уступали акциям VXC.TO по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.73% соответственно.

VE.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-6.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.44%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.42%

VXC.TO

1 день
2.96%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.69%
1 год
16.38%
3 года*
17.40%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с XSEM.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Сравнение комиссий VE.TO и VXC.TO

И VE.TO, и VXC.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOVXC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

5.83

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXC.TO равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между VE.TO и VXC.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VXC.TO в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.58%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.40%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и VXC.TO

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и VXC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-27.28%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-12.32%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-21.61%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-27.28%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-5.53%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.93%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.92%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и VXC.TO

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.29%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.84%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

17.19%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.60%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.25%

+0.80%