Сравнение VE.TO с BTC-USD
VE.TO (Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF) is Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VE.TO returned 10.51%/yr vs 58.88%/yr for BTC-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VE.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VE.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VE.TO показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.28%. За последние 10 лет акции VE.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.51% против 58.88% соответственно.
VE.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 5.29%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.51%
BTC-USD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -25.28%
- 1 год
- -45.16%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 58.88%
Сравнение доходности по годам VE.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 9.79% | 29.58% | 10.77% | 16.67% | -10.08% | 15.65% | 3.00% | 18.14% | -7.96% | 18.82% |
BTC-USD Bitcoin | -25.28% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 294.97% | 86.10% | -72.52% | 1,313.27% |
Correlation
The correlation between VE.TO and BTC-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between VE.TO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VE.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VE.TO
BTC-USD
Сравнение VE.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VE.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.86 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -1.35 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VE.TO и BTC-USD
Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VE.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.66% | -83.48% | +51.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -52.26% | +39.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -52.26% | +37.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -74.94% | +47.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -82.60% | +50.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -48.59% | +45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -40.24% | +34.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 30.37% | -27.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VE.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) составляет 3.06%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VE.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 9.36% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 33.43% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 35.24% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 45.07% | -29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 56.15% | -40.32% |
Часто задаваемые вопросы
VE.TO and BTC-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VE.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор