Сравнение VDY.TO с XEG.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDY.TO returned 14.58%/yr vs 11.69%/yr for XEG.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 38.53%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 14.58% против 11.69% соответственно.
VDY.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 14.58%
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам VDY.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 23.81% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | -1.37% | 21.42% | -10.09% | 8.32% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and XEG.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between VDY.TO and XEG.TO has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VDY.TO и XEG.TO
Секторы
VDY.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
VDY.TO
XEG.TO
-
Энергетика
VDY.TO
XEG.TO
Коммунальные услуги
VDY.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
VDY.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
VDY.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
VDY.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
VDY.TO
XEG.TO
-
Технологии
VDY.TO
XEG.TO
-
Промышленность
VDY.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
VDY.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
VDY.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
XEG.TO
Сравнение VDY.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDY.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.39 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.94 | 5.04 | +10.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.95 | 14.38 | +50.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и XEG.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -87.51% | +48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -11.12% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -25.67% | +15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -28.42% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -79.66% | +40.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.87% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -34.55% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.89% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.27%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 9.11% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 19.65% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 23.30% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 28.72% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 33.40% | -17.45% |
Сравнение комиссий VDY.TO и XEG.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности XEG.TO в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.83% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and XEG.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while XEG.TO is Energy Equities. VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор