PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDY.TO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDY.TO с IDMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDY.TO returned 14.58%/yr vs 13.60%/yr for IDMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности VDY.TO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDY.TO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDY.TO показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 14.58% против 13.60% соответственно.

VDY.TO

1 день
0.65%
1 месяц
5.30%
С начала года
23.81%
6 месяцев
23.43%
1 год
49.57%
3 года*
27.42%
5 лет*
17.91%
10 лет*
14.58%

IDMO

1 день
1.54%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.37%
6 месяцев
11.66%
1 год
28.17%
3 года*
27.08%
5 лет*
18.89%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDY.TO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		23.81%29.21%21.44%8.41%-0.23%36.60%-1.37%21.42%-10.09%8.32%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		10.37%35.68%22.34%17.30%-6.45%14.25%19.11%20.89%-9.65%20.46%

Correlation

The correlation between VDY.TO and IDMO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.38

The correlation between VDY.TO and IDMO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDY.TO и IDMO

Секторы
VDY.TO
IDMO

Финансовые услуги

56.0%
43.2%

Энергетика

30.8%
1.7%

Коммунальные услуги

4.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

3.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.1%

Сырьевые материалы

2.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%
2.5%

Технологии

0.4%
6.2%

Промышленность

0.2%
21.3%

Здравоохранение

0.1%
1.1%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

VDY.TO
56.0%
IDMO
43.2%

Энергетика

VDY.TO
30.8%
IDMO
1.7%

Коммунальные услуги

VDY.TO
4.1%
IDMO
7.9%

Потребительский циклический сектор

VDY.TO
3.0%
IDMO
1.5%

Коммуникационные услуги

VDY.TO
2.8%
IDMO
2.1%

Сырьевые материалы

VDY.TO
2.2%
IDMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

VDY.TO
0.4%
IDMO
2.5%

Технологии

VDY.TO
0.4%
IDMO
6.2%

Промышленность

VDY.TO
0.2%
IDMO
21.3%

Здравоохранение

VDY.TO
0.1%
IDMO
1.1%

Недвижимость

VDY.TO

-

IDMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

VDY.TO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDY.TO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDY.TOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.98
1.42

+4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.59
2.09

+6.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.21

1.26

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.94

2.18

+13.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.95

8.88

+56.07

VDY.TO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDY.TO на текущий момент составляет 5.98, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDY.TO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDY.TO и IDMO

Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки IDMO в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDY.TOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-30.46%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-11.93%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-13.13%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-21.90%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-25.51%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.98%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.93%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VDY.TO и IDMO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.27%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDY.TOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

8.05%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

16.28%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

18.31%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

19.00%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

19.23%

-3.28%

Сравнение комиссий VDY.TO и IDMO

VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDY.TO и IDMO

Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		2.83%3.59%4.37%4.64%4.42%3.46%4.59%4.25%4.44%3.42%3.25%4.11%

Часто задаваемые вопросы

VDY.TO and IDMO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

VDY.TO is categorized as Dividend, while IDMO is Momentum. VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор