Сравнение VDY.TO с CGL.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDY.TO returned 14.58%/yr vs 10.99%/yr for CGL.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.55%/yr for CGL.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и CGL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 14.58% против 10.99% соответственно.
VDY.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 14.58%
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам VDY.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 23.81% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | -1.37% | 21.42% | -10.09% | 8.32% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and CGL.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | -0.01 |
The correlation between VDY.TO and CGL.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
CGL.TO
Сравнение VDY.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDY.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.16 | +1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.94 | 0.87 | +15.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.95 | 2.49 | +62.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и CGL.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -45.96% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -24.93% | +21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -24.93% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -24.93% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -24.93% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.50% | +22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -20.30% | +15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 8.66% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и CGL.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.27%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 7.67% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 24.08% | -17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 27.61% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 18.54% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.53% | -0.58% |
Сравнение комиссий VDY.TO и CGL.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и CGL.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.83% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and CGL.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while CGL.TO is Gold. VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index, while CGL.TO tracks Gold Bullion. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.55% for CGL.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор