Сравнение VDVIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
VDVIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VDVIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDVIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.46% | 34.96% | 2.95% | 17.59% | -15.41% | 11.31% | 10.10% | 21.95% | -14.59% | 26.30% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VDVIX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции VDVIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.15% соответственно.
VDVIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.21%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDVIX и PZRIX
VDVIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDVIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
VDVIX
PZRIX
Сравнение VDVIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDVIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.67 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.39 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.09 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 14.29 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.67 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VDVIX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDVIX и PZRIX
Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.82% | 3.11% | 3.24% | 3.05% | 2.78% | 3.04% | 1.94% | 2.94% | 3.22% | 2.68% | 2.95% | 2.79% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDVIX и PZRIX
Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -43.53% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.68% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -30.85% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -43.53% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.20% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -9.00% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.45% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDVIX и PZRIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 5.45% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 8.92% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 14.17% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.85% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.02% | -0.57% |