Сравнение VDVIX с PZRIX
VDVIX (Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VDVIX returned 10.01%/yr vs 10.18%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VDVIX charges 0.16%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.
Доходность
Сравнение доходности VDVIX и PZRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDVIX показывает доходность 15.22%, а PZRIX немного ниже – 14.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDVIX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции PZRIX немного впереди с 10.18%.
VDVIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.01%
PZRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам VDVIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 15.22% | 34.96% | 2.95% | 17.59% | -15.41% | 11.31% | 10.10% | 21.95% | -14.59% | 26.30% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 14.80% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Correlation
The correlation between VDVIX and PZRIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between VDVIX and PZRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDVIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
VDVIX
PZRIX
Сравнение VDVIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDVIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.18 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 15.07 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.97 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VDVIX и PZRIX
Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и PZRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -43.53% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.18% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.21% | -13.81% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -30.85% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -43.53% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.99% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -8.88% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.26% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDVIX и PZRIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.96% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 8.89% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 11.50% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.77% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.93% | -0.39% |
Сравнение комиссий VDVIX и PZRIX
VDVIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDVIX и PZRIX
Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PZRIX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.71% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.51% | 3.11% | 3.24% | 3.05% | 2.78% | 3.04% | 1.94% | 2.94% | 3.22% | 2.68% | 2.95% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
VDVIX and PZRIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDVIX has higher volatility (4.86%) compared to PZRIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, VDVIX dropped -35.78% vs PZRIX's -43.53%.
PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDVIX и PZRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор