Сравнение VDVIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
VDVIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VDVIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDVIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.46% | 34.96% | 2.95% | 17.59% | -15.41% | 11.31% | 10.10% | 21.95% | -14.59% | 26.30% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VDVIX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDVIX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
VDVIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.21%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDVIX и PPYPX
VDVIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
VDVIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
VDVIX
PPYPX
Сравнение VDVIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDVIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.24 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.85 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.83 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 13.07 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VDVIX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDVIX и PPYPX
Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.82% | 3.11% | 3.24% | 3.05% | 2.78% | 3.04% | 1.94% | 2.94% | 3.22% | 2.68% | 2.95% | 2.79% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDVIX и PPYPX
Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -42.48% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.21% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -35.65% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -42.48% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -4.08% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -10.28% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.43% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDVIX и PPYPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 5.49% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.15% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 15.41% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 19.61% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 19.08% | -2.63% |