Сравнение VDVIX с GSIMX
VDVIX (Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VDVIX returned 9.79%/yr vs 9.43%/yr for GSIMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VDVIX charges 0.16%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.
Доходность
Сравнение доходности VDVIX и GSIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDVIX показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 7.12%.
VDVIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.98%
- Всё время*
- 7.55%
GSIMX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 7.12%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VDVIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 13.52% | 34.96% | 2.95% | 17.59% | -15.41% | 11.31% | 10.10% | 21.95% | -14.59% | 26.30% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 7.12% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Correlation
The correlation between VDVIX and GSIMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between VDVIX and GSIMX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDVIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
VDVIX
GSIMX
Сравнение VDVIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDVIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.63 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 4.47 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDVIX и GSIMX
Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и GSIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDVIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -28.84% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.81% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.21% | -10.32% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -25.37% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.10% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.81% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.83% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDVIX и GSIMX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDVIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 2.41% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 8.38% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 9.94% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.26% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.63% | +0.77% |
Сравнение комиссий VDVIX и GSIMX
VDVIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDVIX и GSIMX
Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности GSIMX в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.78% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.46% | 3.11% | 3.24% | 3.05% | 2.78% | 3.04% | 1.94% | 2.94% | 3.22% | 2.68% | 2.95% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
VDVIX and GSIMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDVIX has higher volatility (5.79%) compared to GSIMX (2.41%). In terms of maximum drawdown, VDVIX dropped -35.78% vs GSIMX's -28.84%.
VDVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDVIX и GSIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор