Сравнение VDVIX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
VDVIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VDVIX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDVIX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | -0.51% | 34.96% | 2.95% | 17.59% | -15.41% | 11.31% | 10.10% | 21.95% | -14.59% | 26.30% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VDVIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции VDVIX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.34% соответственно.
VDVIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 8.89%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDVIX и APHIX
VDVIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
VDVIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
VDVIX
APHIX
Сравнение VDVIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDVIX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.86 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.53 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 10.66 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDVIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VDVIX и APHIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDVIX и APHIX
Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.90% | 3.11% | 3.24% | 3.05% | 2.78% | 3.04% | 1.94% | 2.94% | 3.22% | 2.68% | 2.95% | 2.79% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок VDVIX и APHIX
Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDVIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -68.47% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.77% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -33.73% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -33.73% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -9.77% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -23.20% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.59% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDVIX и APHIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDVIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.04% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 10.13% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 15.33% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.61% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.16% | +0.27% |