PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDU.TO с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDU.TO с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VDU.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDU.TO returned 10.31%/yr vs 11.03%/yr for VEA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VDU.TO charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VDU.TO и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDU.TO торгуется в CAD, в то время как VEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDU.TO показывает доходность 16.55%, а VEA немного выше – 16.78%. За последние 10 лет акции VDU.TO уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.03% соответственно.

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.07%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.32%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
6.37%
С начала года
16.78%
6 месяцев
17.72%
1 год
34.36%
3 года*
21.48%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDU.TO и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-8.11%17.64%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.78%28.97%12.01%15.33%-9.31%10.65%7.86%16.59%-7.52%18.37%

Correlation

The correlation between VDU.TO and VEA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.88

The correlation between VDU.TO and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDU.TO и VEA

Секторы
VDU.TO
VEA

Финансовые услуги

23.3%
23.3%

Промышленность

19.2%
19.2%

Технологии

13.8%
13.8%

Здравоохранение

8.2%
8.2%

Сырьевые материалы

7.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.6%

Энергетика

5.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Недвижимость

2.7%
2.7%

Финансовые услуги

VDU.TO
23.3%
VEA
23.3%

Промышленность

VDU.TO
19.2%
VEA
19.2%

Технологии

VDU.TO
13.8%
VEA
13.8%

Здравоохранение

VDU.TO
8.2%
VEA
8.2%

Сырьевые материалы

VDU.TO
7.5%
VEA
7.5%

Потребительский циклический сектор

VDU.TO
7.5%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

VDU.TO
5.6%
VEA
5.6%

Энергетика

VDU.TO
5.4%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

VDU.TO
3.4%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

VDU.TO
3.3%
VEA
3.3%

Недвижимость

VDU.TO
2.7%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VDU.TO vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDU.TO c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDU.TOVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.37

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.25

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.04

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

12.49

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDU.TO vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDU.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDU.TO и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDU.TOVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.95

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VDU.TO и VEA

Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, примерно равная максимальной просадке VEA в -28.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDU.TOVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-28.96%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.37%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.82%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-23.54%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

-28.96%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.15%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.89%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.76%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDU.TO и VEA

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.02% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDU.TOVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.27%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.55%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.56%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.52%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

14.56%

+0.19%

Сравнение комиссий VDU.TO и VEA

VDU.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDU.TO и VEA

Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VDU.TO and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VDU.TO.

VDU.TO is categorized as Global Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. Both ETFs track FTSE Developed All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.22% for VDU.TO and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDU.TO и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор