Сравнение VDU.TO с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
VDU.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDU.TO и XEF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDU.TO и XEF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | 5.69% | 27.97% | 11.37% | 14.56% | -9.89% | 10.23% | 7.06% | 15.90% | -8.11% | 17.64% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 3.89% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.36% | 6.13% | 15.86% | -6.65% | 18.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VDU.TO показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDU.TO имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции XEF.TO немного отстают с 9.49%.
VDU.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.58%
XEF.TO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDU.TO и XEF.TO
И VDU.TO, и XEF.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDU.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск
VDU.TO
XEF.TO
Сравнение VDU.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDU.TO | XEF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.34 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.86 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.91 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 7.22 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDU.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.34 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VDU.TO и XEF.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDU.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XEF.TO в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | 2.30% | 2.61% | 2.55% | 2.54% | 2.14% | 2.67% | 1.64% | 2.48% | 2.61% | 2.26% | 2.41% | 2.25% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.34% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок VDU.TO и XEF.TO
Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, примерно равная максимальной просадке XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и XEF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDU.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.19% | -28.51% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.28% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.58% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.19% | -28.51% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.37% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.64% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.98% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDU.TO и XEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что VDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDU.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.13% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.49% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 16.46% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 13.38% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.76% | -0.14% |