PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDU.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDU.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VDU.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDU.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDU.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		5.69%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-8.11%17.64%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, VDU.TO показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции VDU.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 9.58% против 14.53% соответственно.

VDU.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-3.96%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.14%
1 год
27.17%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.58%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с BANK.TOVDU.TO с XLE
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий VDU.TO и VFV.TO

VDU.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VDU.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDU.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDU.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.79

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.19

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.14

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

4.30

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDU.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDU.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDU.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDU.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.79

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.07

-0.42

Корреляция

Корреляция между VDU.TO и VFV.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDU.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.30%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VDU.TO и VFV.TO

Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VDU.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-27.43%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.52%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-22.19%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

-27.43%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-5.61%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.39%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.31%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VDU.TO и VFV.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDU.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.11%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

9.28%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.26%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

14.91%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

16.57%

-1.95%