PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDU.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDU.TO с VIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

VDU.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDU.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDU.TO и VIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		5.69%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-8.11%17.64%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		5.77%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%19.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDU.TO показывает доходность 5.69%, а VIU.TO немного выше – 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDU.TO имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции VIU.TO немного впереди с 9.64%.

VDU.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-3.96%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.14%
1 год
27.17%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.58%

VIU.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.95%
1 год
26.37%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с BANK.TOVDU.TO с XLE
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TOVIU.TO с VE.TO

Сравнение комиссий VDU.TO и VIU.TO

VDU.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Доходность на риск

VDU.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDU.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDU.TOVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.56

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.11

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.21

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

8.41

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDU.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDU.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDU.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDU.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между VDU.TO и VIU.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDU.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VIU.TO в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.30%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.39%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VDU.TO и VIU.TO

Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, примерно равная максимальной просадке VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VDU.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-29.15%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.74%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-25.35%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

-29.15%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-6.04%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.39%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.09%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VDU.TO и VIU.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) имеют волатильность 7.77% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDU.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.97%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.52%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

17.02%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.58%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

15.00%

-0.38%