Сравнение VDTY.L с IBTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L).
VDTY.L и IBTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. IBTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и IBTL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.30% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 7.08% | 0.80% | 2.32% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.51% | 4.53% | -7.08% | 1.46% | -30.49% | -4.19% | 16.53% | 16.55% | -1.99% | 8.60% |
Разные валюты инструментов
VDTY.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции VDTY.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 0.98% против -1.33% соответственно.
VDTY.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.98%
IBTL.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- -1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и IBTL.L
VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
IBTL.L
Сравнение VDTY.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.01 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.09 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.11 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.23 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.01 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и IBTL.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и IBTL.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью IBTL.L в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.24% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% | 0.00% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.27% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и IBTL.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и IBTL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -48.85% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -13.31% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -39.35% | +22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | -48.85% | +29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -44.26% | +37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -23.39% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 7.99% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и IBTL.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.25%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.67% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 6.63% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 12.09% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 15.37% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 14.97% | -10.12% |