Сравнение VDTA.L с IBTL.L
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.32%/yr vs -6.02%/yr for IBTL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDTA.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 1.30%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
IBTL.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- -1.79%
Сравнение доходности по годам VDTA.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.40% | 6.24% | 0.94% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.37% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.30% | 4.53% | -7.08% | 1.47% | -30.49% | -4.20% | 16.53% | 15.04% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and IBTL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between VDTA.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
IBTL.L
Сравнение VDTA.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDTA.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.63 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 1.53 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и IBTL.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -48.47% | +29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -7.69% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -18.09% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -42.83% | +26.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -39.40% | +33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -20.66% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.19% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и IBTL.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 0.98%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 2.60% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 6.75% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 9.94% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 15.30% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 14.76% | -9.42% |
Сравнение комиссий VDTA.L и IBTL.L
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и IBTL.L
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDTA.L and IBTL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор