Сравнение VDST.L с BND
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs 0.11%/yr for BND. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%.
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам VDST.L и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.41% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 0.69% |
Correlation
The correlation between VDST.L and BND is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. BND — Ранг доходности на риск
VDST.L
BND
Сравнение VDST.L c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDST.L | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.88 | 1.22 | +3.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.06 | 1.73 | +34.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.57 | 5.21 | +239.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDST.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31 | 1.24 | +8.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.05 | 0.02 | +8.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.83 | 0.59 | +7.24 |
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и BND
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -18.58% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -2.68% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -5.92% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -17.91% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.06% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.89% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и BND
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.22% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 2.66% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 3.78% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 6.02% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 5.53% | -5.07% |
Сравнение комиссий VDST.L и BND
VDST.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и BND
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and BND have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VDST.L.
VDST.L is categorized as Government Bonds, while BND is Total Bond Market. VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.03% for BND.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор