PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDIPX с VTPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIPX с VTPSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VDIPX returned 10.18%/yr vs 9.60%/yr for VTPSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VDIPX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VTPSX.

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у VTPSX с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции VTPSX по среднегодовой доходности: 10.18% против 9.60% соответственно.

VDIPX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
9.76%
С начала года
14.20%
1 год
28.98%
3 года*
18.12%
5 лет*
10.15%
10 лет*
10.18%

VTPSX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
8.66%
С начала года
13.21%
1 год
26.92%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIPX и VTPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		14.20%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		13.21%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%

Correlation

The correlation between VDIPX and VTPSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.98

The correlation between VDIPX and VTPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDIPX и VTPSX

Секторы
VDIPX
VTPSX

Финансовые услуги

22.3%
21.7%

Промышленность

17.6%
15.6%

Технологии

16.8%
21.0%

Здравоохранение

7.8%
6.8%

Сырьевые материалы

7.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.8%

Энергетика

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.4%

Коммунальные услуги

3.1%
3.0%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Финансовые услуги

VDIPX
22.3%
VTPSX
21.7%

Промышленность

VDIPX
17.6%
VTPSX
15.6%

Технологии

VDIPX
16.8%
VTPSX
21.0%

Здравоохранение

VDIPX
7.8%
VTPSX
6.8%

Сырьевые материалы

VDIPX
7.6%
VTPSX
7.6%

Потребительский циклический сектор

VDIPX
7.3%
VTPSX
8.2%

Потребительский защитный сектор

VDIPX
5.3%
VTPSX
4.8%

Энергетика

VDIPX
4.7%
VTPSX
4.7%

Коммуникационные услуги

VDIPX
3.1%
VTPSX
4.4%

Коммунальные услуги

VDIPX
3.1%
VTPSX
3.0%

Недвижимость

VDIPX
2.5%
VTPSX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX
Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VWILXVTPSX с VTSAX

Доходность на риск

VDIPX vs. VTPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIPXVTPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.75

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.37

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.43

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

9.22

+0.34

VDIPX vs. VTPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTPSX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VTPSX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VTPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIPXVTPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-35.77%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.29%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-13.14%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-29.49%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.77%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.26%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-8.00%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.97%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VTPSX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеют волатильность 5.66% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIPXVTPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.48%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

13.77%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.66%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.32%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

15.79%

+0.57%

Сравнение комиссий VDIPX и VTPSX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTPSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VTPSX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что сопоставимо с доходностью VTPSX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.57%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.58%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VDIPX and VTPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDIPX has higher volatility (5.66%) compared to VTPSX (5.48%). In terms of maximum drawdown, VDIPX dropped -35.61% vs VTPSX's -35.77%.

VDIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIPX и VTPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор