Сравнение VDIPX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.50% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.85% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.02%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и EPDIX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
VDIPX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
VDIPX
EPDIX
Сравнение VDIPX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.80 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.33 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.08 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 16.78 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.80 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и EPDIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и EPDIX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.04% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и EPDIX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -38.23% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.92% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -20.98% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -32.84% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -9.48% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -10.88% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.65% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и EPDIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.47% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 11.36% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 16.09% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.01% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.86% | +1.55% |